Caprin Asset Management LLC
- SEC CIK
- 0001034369
- 最新申報
- 2023/1/24
Caprin Asset Management LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/24 申報）：21 檔多頭部位、總值 $6,408 萬，前十大持股佔 97.8%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 23.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$138.7 萬
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$748.7 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$1,617 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$3.00 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78468R73923.1%$1,482 萬
- VanEck ETF Trust92189H20121.3%$1,366 萬
- iShares Tr46428841417.8%$1,141 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722613.7%$880.1 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077468.0%$515.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$374.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$355.4 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$105.5 萬新進
- SPDR Series Trust78468R721+$18.4 萬加碼
- iShares Tr464287457+$15.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Mun BD FDS922907746+6.08 個百分點2.0% → 8.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+5.55 個百分點<0.1% → 5.6%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+1.65 個百分點0.0% → 1.6%
- SPDR Series Trust78468R721+0.29 個百分點<0.1% → 0.3%
- iShares Tr464287457+0.23 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$465.0 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R739−$432.9 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189H201−$411.8 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$206.0 萬減碼
- iShares Tr464288323−$36.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288414−4.63 個百分點22.4% → 17.8%
- SPDR Series Trust78468R739−3.87 個百分點27.0% → 23.1%
- VanEck ETF Trust92189H201−3.07 個百分點24.4% → 21.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.77 個百分點15.5% → 13.7%
- iShares Tr464288323−0.35 個百分點1.8% → 1.5%
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,408 萬
- 較上季 −$550.0 萬 (−7.9%)
- 持股檔數
- 21
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 97.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.3%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.33 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 21 | $6,408 萬 | SPDR Series TrustVanEck ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/24 | 17 | $6,958 萬 | SPDR Series TrustVanEck ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 17 | $9,744 萬 | SPDR Series TrustVanEck ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 17 | $1.17 億 | VanEck ETF TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 17 | $1.29 億 | VanEck ETF TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/15 | 17 | $1.30 億 | VanEck ETF TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/12/15 | 18 | $1.33 億 | VanEck ETF TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 18 | $1.31 億 | VanEck ETF TrustSPDR Series TrustiShares Tr | – | SEC |