CTC Capital Management, LLC
- SEC CIK
- 0001910419
- 最新申報
- 2023/5/5
CTC Capital Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/5 申報）：72 檔多頭部位、總值 $4,778 萬，前十大持股佔 54.5%，最大持股是 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，佔 34.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 47 檔
- 估計 +$3,806 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$197.9 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$861.6 萬
- 清倉
- 70 檔
- 估計 −$7,037 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4,778 萬
- 較上季 −$3,396 萬 (−41.5%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 −23
- 前十大集中度
- 54.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 61.8%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 1.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.21 億（2022 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 72 | $4,778 萬 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFFERGState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 95 | $8,175 萬 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFDEEVRG | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 116 | $1.21 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDREOXY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 73 | $9,207 萬 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFSPDR Series TrustAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 115 | $3,715 萬 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFABNBPWR | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 21 | $1,298 萬 | Athene Holding Ltd.ProShares Bitcoin ETFState Street SPDR S&P Regional Banking ETF | – | SEC |