Derbend Asset Management
- SEC CIK
- 0001874068
- 最新申報
- 2024/4/30
Derbend Asset Management 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/30 申報）：114 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 52.1%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$919.9 萬
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$1,514 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$616.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$112.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730911.0%$2,224 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3327.0%$1,416 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874086.8%$1,377 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2035.3%$1,076 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.3%$875.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$328.9 萬新進
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$271.1 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$198.1 萬加碼
- iShares Tr46434V803+$106.6 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$105.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 100 ETF464287101−$122.9 萬減碼
- iShares Tr464288877−$93.2 萬減碼
- iShares Tr46434V860−$83.0 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$68.2 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−$66.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−1.01 個百分點4.9% → 3.9%
- iShares S&P 100 ETF464287101−0.72 個百分點2.0% → 1.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.58 個百分點4.9% → 4.3%
- iShares Tr46434V860−0.55 個百分點1.0% → 0.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−0.44 個百分點1.0% → 0.6%
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.03 億
- 較上季 +$3,042 萬 (+17.6%)
- 持股檔數
- 114
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 52.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.03 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 114 | $2.03 億 | iShares S&P 500 Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 103 | $1.73 億 | iShares S&P 500 Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 96 | $1.47 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 81 | $1.48 億 | Invesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded FETF Ser Solutions | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 76 | $1.33 億 | J P Morgan Exchange Traded FETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 76 | $1.25 億 | J P Morgan Exchange Traded FETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 81 | $1.25 億 | ETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded FETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 69 | $1.20 億 | ETF Ser SolutionsInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 85 | $1.02 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 84 | $1.02 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 87 | $1.06 億 | Invesco Exchange Traded FD TPYPLAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 87 | $1.07 億 | PYPLInvesco Exchange Traded FD TAAPL | – | SEC |