Wavelength Capital Management, LLC
- SEC CIK
- 0001872038
- 最新申報
- 2023/11/9
Wavelength Capital Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/9 申報）：15 檔多頭部位、總值 $8,592 萬，前十大持股佔 93.4%，最大持股是 Invesco Exch Traded FD Tr II，佔 18.6%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$184.9 萬
- 加碼
- 2 檔
- 估計 +$96.8 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$702.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G50818.6%$1,596 萬
- Vanguard Malvern FDS92202080513.5%$1,158 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C77110.6%$907.8 萬
- SPDR Series Trust78468R40810.6%$907.7 萬
- iShares Tips Bond ETF4642871769.3%$796.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 10 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II18.6%
- Vanguard Malvern FDS13.5%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF10.6%
- SPDR Series Trust10.6%
- iShares Tips Bond ETF9.3%
- 其他 10 檔37.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100+$95.7 萬新進
- Global X FDS37954Y343+$89.2 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+$64.2 萬加碼
- iShares Tr464288687+$32.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+1.96 個百分點16.6% → 18.6%
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100+1.11 個百分點0.0% → 1.1%
- Global X FDS37954Y343+1.04 個百分點0.0% → 1.0%
- iShares Tr464288687+0.45 個百分點1.4% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$191.7 萬減碼
- iShares Tips Bond ETF464287176−$155.6 萬減碼
- iShares Tr464288281−$80.9 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$61.0 萬減碼
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−$51.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288414−1.89 個百分點10.4% → 8.5%
- iShares Tips Bond ETF464287176−1.42 個百分點10.7% → 9.3%
- iShares Tr464288281−0.82 個百分點4.7% → 3.9%
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359−0.47 個百分點2.4% → 2.0%
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−0.47 個百分點6.0% → 5.6%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8,592 萬
- 較上季 −$649.7 萬 (−7.0%)
- 持股檔數
- 15
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 93.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.29 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 15 | $8,592 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Malvern FDSVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 13 | $9,242 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Malvern FDSiShares Tips Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 13 | $8,984 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Malvern FDSiShares Tips Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 12 | $8,440 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tips Bond ETFVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10修正 | 13 | $9,021 萬 | iShares Tips Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 13 | $1.01 億 | iShares Tips Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 14 | $1.29 億 | iShares Tips Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 14 | $1.28 億 | iShares Tips Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tr | – | SEC |