Quantitative Strategies, Inc.
- SEC CIK
- 0001810224
- 最新申報
- 2025/2/7
Quantitative Strategies, Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/7 申報）：23 檔多頭部位、總值 $1.87 億，前十大持股佔 86.9%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 20.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$161.3 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$179.1 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$120.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730920.2%$3,774 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740819.4%$3,630 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF46428724212.9%$2,404 萬
- iShares Tr4642886536.3%$1,183 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.9%$1,112 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 18 檔，佔組合總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF20.2%
- iShares S&P 500 Value ETF19.4%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF12.9%
- iShares Tr6.3%
- iShares Core S&P Small Cap ETF5.9%
- 其他 18 檔35.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$60.1 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$47.5 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$40.2 萬新進
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$29.9 萬新進
- iShares Tr464288646+$27.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805+0.25 個百分點0.0% → 0.3%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.16 個百分點0.0% → 0.2%
- iShares Tr464288646+0.14 個百分點0.6% → 0.7%
- iShares Tr464288307+0.13 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$62.6 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$23.6 萬減碼
- Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501−$15.7 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$12.2 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$5.95 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.60 個百分點20.0% → 19.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.11 個百分點6.0% → 5.9%
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620−0.10 個百分點2.7% → 2.6%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.87 億
- 較上季 −$156.5 萬 (−0.8%)
- 持股檔數
- 23
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 86.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.89 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 23 | $1.87 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 18 | $1.89 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 21 | $1.75 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 21 | $1.74 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 20 | $1.65 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 20 | $1.49 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 20 | $1.49 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | – | SEC |