Systematic Alpha Investments, LLC
- SEC CIK
- 0001806755
- 最新申報
- 2026/8/13
Systematic Alpha Investments, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：233 檔多頭部位、總值 $37.2 億，前十大持股佔 60.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$3.46 億
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$1,534 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$8.95 億
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$825.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$5.51 億減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$3.38 億減碼依 6 比 1 拆股換算
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$600.9 萬減碼
- iShares Tr46434V514−$299.1 萬清倉
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $37.2 億
- 較上季 +$8.79 億 (+30.9%)
- 持股檔數
- 233
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 60.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $37.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 233 | $37.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYAMAT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 234 | $28.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 229 | $32.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 227 | $30.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 230 | $28.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 222 | $26.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 228 | $27.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 222 | $27.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 216 | $26.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 220 | $24.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 287 | $22.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 298 | $20.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 260 | $20.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFLLYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 303 | $19.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFLLY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 215 | $19.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard European Stock Index Fund Insti PlusVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 210 | $16.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFLLY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/18 | 208 | $17.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFLLY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 229 | $20.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 229 | $21.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 512 | $22.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard European Stock Index Fund Insti PlusVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 317 | $22.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard European Stock Index Fund Insti PlusVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 240 | $15.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | – | SEC |