F3Logic, LLC
- SEC CIK
- 0001733777
- 最新申報
- 2023/2/14
F3Logic, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/2/14 申報）：186 檔多頭部位、總值 $4.76 億，前十大持股佔 50.7%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,148 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$5,401 萬
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$8,574 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$1,216 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.5%$3,072 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086116.4%$3,055 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876636.3%$2,979 萬
- Vanguard Admiral FDS Inc9219327785.8%$2,762 萬
- iShares Tr46434V4075.5%$2,641 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$1,809 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$670.7 萬加碼
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+$499.9 萬加碼
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+$475.8 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$410.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+3.84 個百分點2.6% → 6.5%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+1.67 個百分點4.6% → 6.3%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+1.52 個百分點0.7% → 2.2%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+1.05 個百分點2.1% → 3.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.90 個百分點5.5% → 6.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares U S ETF Tr46431W705−$2,117 萬減碼
- Kraneshares Tr500767728−$1,310 萬減碼
- Starboard Invt Tr85521B742−$1,072 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−$850.2 萬清倉
- Starboard Invt Tr85521B767−$816.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares U S ETF Tr46431W705−4.29 個百分點5.9% → 1.6%
- Kraneshares Tr500767728−2.71 個百分點2.8% → 0.1%
- Starboard Invt Tr85521B742−2.08 個百分點2.2% → 0.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−1.77 個百分點1.8% → 0.0%
- Starboard Invt Tr85521B767−1.54 個百分點4.6% → 3.0%
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.76 億
- 較上季 −$343.8 萬 (−0.7%)
- 持股檔數
- 186
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 50.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.7%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.56 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 186 | $4.76 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 180 | $4.79 億 | iShares TriShares U S ETF TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 190 | $5.73 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares U S ETF TrStarboard Invt Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 217 | $6.81 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFKraneshares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 234 | $8.56 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFPacer Trendpilot US Bond ETFStarboard Invt Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 233 | $7.64 億 | Pacer Trendpilot US Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFKraneshares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 229 | $8.20 億 | Pacer Trendpilot US Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFKraneshares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 239 | $7.01 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFPacer Trendpilot US Bond ETFKraneshares Tr | – | SEC |