Newfound Research LLC
- SEC CIK
- 0001630806
- 最新申報
- 2022/10/13
Newfound Research LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/10/13 申報）：131 檔多頭部位、總值 $4,084 萬，前十大持股佔 61.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 15.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$312.7 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$72.7 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$766.8 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$67.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428745715.0%$611.1 萬
- Vanguard Wellington FD9219355086.7%$274.6 萬
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F3966.6%$268.5 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7796.6%$268.1 萬
- Fidelity Covington Trust3160928166.5%$266.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+6.31 個百分點0.0% → 6.3%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+0.73 個百分點1.4% → 2.1%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+0.50 個百分點1.1% → 1.6%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.25 個百分點2.8% → 3.1%
- ANETArista Networks, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$291.2 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Fidelity Covington Trust316092816−$31.4 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$25.7 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q779−$23.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287457−4.53 個百分點19.5% → 15.0%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−0.39 個百分點0.7% → 0.3%
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860−0.26 個百分點1.2% → 0.9%
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852−0.20 個百分點0.9% → 0.7%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4,084 萬
- 較上季 −$634.6 萬 (−13.5%)
- 持股檔數
- 131
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 61.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.8%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8,285 萬（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 131 | $4,084 萬 | iShares TrVanguard Wellington FDiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 131 | $4,718 萬 | iShares TrSPYiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 134 | $7,692 萬 | SPYiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 122 | $8,285 萬 | Vanguard S&P 500 ETFSPYJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 121 | $6,176 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFVanguard Wellington FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 120 | $5,046 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFVanguard Wellington FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 127 | $4,320 萬 | SPYiShares MSCI USA Momentum Factor ETFVanguard Wellington FD | – | SEC |