FormulaFolio Investments, LLC
- SEC CIK
- 0001626982
- 最新申報
- 2021/7/28
FormulaFolio Investments, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/7/28 申報）：524 檔多頭部位、總值 $2.99 億，前十大持股佔 52.7%，最大持股是 Northern LTS FD Tr IV，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 41 檔
- 估計 +$133.6 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$106.2 萬
- 減碼
- 66 檔
- 估計 −$1,462 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$136.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern LTS FD Tr IV66538H66610.3%$3,084 萬
- DBX ETF Tr2330514329.4%$2,816 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245086.4%$1,918 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.5%$1,651 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378355.0%$1,496 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 519 檔，佔組合總值的比例
- Northern LTS FD Tr IV10.3%
- DBX ETF Tr9.4%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF6.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF5.5%
- Vanguard Total Bond Market ETF5.0%
- 其他 519 檔63.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.16 個百分點2.8% → 2.9%
- Alps ETF Tr00162Q452+0.13 個百分點0.0% → 0.1%
- Global X FDS37954Y657+0.10 個百分點1.3% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.10 個百分點0.0% → 0.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.07 個百分點0.2% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Northern LTS FD Tr IV66538H666−$274.9 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$111.1 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$102.5 萬減碼
- DBX ETF Tr233051432−$100.7 萬減碼
- AELAmerican National Group Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Northern LTS FD Tr IV66538H666−0.51 個百分點10.8% → 10.3%
- AELAmerican National Group Inc.
- Fidelity MSCI Materials Index ETF316092881−0.18 個百分點1.4% → 1.2%
- Northern LTS FD Tr IV66538H575−0.15 個百分點2.2% → 2.1%
- Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865−0.13 個百分點1.3% → 1.1%
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.99 億
- 較上季 −$816.6 萬 (−2.7%)
- 持股檔數
- 524
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 52.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.08 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 524 | $2.99 億 | Northern LTS FD Tr IVDBX ETF TrSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/28 | 502 | $3.08 億 | Northern LTS FD Tr IVDBX ETF TrSchwab U.S. Mid-Cap ETF | – | SEC |