Quantitative Advantage, LLC
- SEC CIK
- 0001368905
- 最新申報
- 2023/5/12
Quantitative Advantage, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/12 申報）：115 檔多頭部位、總值 $6.89 億，前十大持股佔 41.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$6,385 萬
- 加碼
- 75 檔
- 估計 +$2,480 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$906.0 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$6,626 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V8317.4%$5,131 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.1%$3,543 萬
- iShares Tr4642877214.8%$3,309 萬
- Flexshares Tr33939L1004.2%$2,878 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427753.5%$2,399 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$4,891 萬清倉
- SPDR Series Trust78464A805−$413.2 萬減碼
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$371.5 萬清倉
- UUPInvesco DB US Dollar Index Bullish Fund
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670−$294.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−7.55 個百分點7.5% → 0.0%
- SPDR Series Trust78464A805−0.60 個百分點0.8% → 0.2%
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−0.57 個百分點0.6% → 0.0%
- UUPInvesco DB US Dollar Index Bullish Fund
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.50 個百分點3.7% → 3.2%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.89 億
- 較上季 +$4,117 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 41.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.3%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 7.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.89 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 115 | $6.89 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 112 | $6.48 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFlexshares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 105 | $5.71 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 91 | $5.76 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFGoldman Sachs ETF TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 86 | $6.50 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFGoldman Sachs ETF TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 78 | $6.47 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 75 | $5.89 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFlexshares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 68 | $5.80 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 60 | $5.16 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |