Capital One Financial Corp
- SEC CIK
- 0000927628
- 最新申報
- 2022/4/13
Capital One Financial Corp 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/13 申報）：91 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 46.7%，最大持股是 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$24.3 萬
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 86 檔
- 估計 −$5.82 億
- 清倉
- 97 檔
- 估計 −$6,058 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6977.8%$1,098 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814301077.0%$994.3 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.0%$709.9 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077464.6%$644.6 萬
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B6894.5%$632.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 86 檔，佔組合總值的比例
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF7.8%
- Goldman Sachs ETF Tr7.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.0%
- Vanguard Mun BD FDS4.6%
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF4.5%
- 其他 86 檔71.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$6,929 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430107−$4,638 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$4,267 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$3,544 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$2,978 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−4.95 個百分點10.0% → 5.0%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−2.55 個百分點6.2% → 3.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.94 個百分點4.5% → 3.5%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.83 個百分點0.8% → 0.0%
- iShares Tips Bond ETF464287176−0.78 個百分點3.3% → 2.5%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 −$6.87 億 (−82.9%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 −96
- 前十大集中度
- 46.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.28 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 91 | $1.41 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 187 | $8.28 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 192 | $8.10 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 191 | $8.24 億 | Goldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 189 | $7.71 億 | Goldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares Tr | – | SEC |