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Livermore
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Probabilities Fund Management, LLC

SEC CIK
0001608604
最新申報
2022/2/11

Probabilities Fund Management, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/2/11 申報）：11 檔多頭部位、總值 $2,811 萬，前十大持股佔 99.1%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 20.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2021 年第 4 季發生什麼

跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
0 檔
減碼
8 檔
估計 −$420.8 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    20.2%$566.5 萬
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    19.9%$558.8 萬
  3. DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
    19.4%$543.9 萬歷史
  4. ProShares Tr74347X823
    9.6%$268.6 萬
  5. Direxion Shs ETF Tr25459W862
    9.5%$266.9 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

這一季沒有。

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

這一季沒有。

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. ProShares Tr74347X831
    −$91.6 萬減碼
  2. Direxion Shs ETF Tr25459W862
    −$80.2 萬減碼
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$59.8 萬減碼
  4. DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
    −$56.7 萬減碼歷史
  5. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    −$54.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
    −0.80 個百分點20.2% → 19.4%歷史
  2. IIPRInnovative Industrial Properties Inc
    −0.40 個百分點4.3% → 3.9%歷史
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.26 個百分點20.1% → 19.9%
  4. ProShares Tr74347X831
    −0.22 個百分點9.6% → 9.3%
  5. AAPLApple Inc.
    −0.01 個百分點0.9% → 0.9%歷史

指標

2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2,811 萬
較上季 +$35.8 萬 (+1.3%)
持股檔數
11
較上季 0
前十大集中度
99.1%
前 10 大佔總值
週轉率
0.0%
2021 年第 4 季，單季
平均持有
4.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4,571 萬（2021 年第 1 季）

2021 年第 1 季：$4,571 萬2021 年第 2 季：$3,926 萬2021 年第 3 季：$2,775 萬2021 年第 4 季：$2,811 萬
2021 年第 1 季2021 年第 4 季
Probabilities Fund Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2021 年第 4 季2022/2/1111$2,811 萬Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFDIA與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/1211$2,775 萬DIAVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1013$3,926 萬Invesco QQQ Trust Series IDIAVanguard S&P 500 ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1112$4,571 萬Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFDIA–SEC