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Livermore
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Parametric Portfolio Associates LLC

SEC CIK
0000932859
最新申報
2022/5/16

Parametric Portfolio Associates LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/5/16 申報）：3,673 檔多頭部位、總值 $1,902 億，前十大持股佔 23.6%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 5.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2022 年第 1 季發生什麼

跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
222 檔
估計 +$6.60 億
加碼
2222 檔
估計 +$86.3 億
減碼
1214 檔
估計 −$33.0 億
清倉
175 檔
估計 −$10.7 億

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. MSFTMicrosoft Corp
    5.7%$108.0 億歷史
  2. AAPLApple Inc.
    5.2%$99.3 億歷史
  3. AMZNAmazon Com Inc
    2.6%$49.6 億歷史
  4. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    1.9%$35.7 億
  5. GOOGLAlphabet Inc.
    1.8%$33.8 億歷史

持股比重

前 5 大持股與其餘 3,668 檔，佔組合總值的比例

  1. MSFT5.7%
  2. AAPL5.2%
  3. AMZN2.6%
  4. Vanguard S&P 500 ETF1.9%
  5. GOOGL1.8%
  6. 其他 3,668 檔82.8%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. MSFTMicrosoft Corp
    +$3.38 億加碼歷史
  2. SHELShell plc
    +$2.26 億新進歷史
  3. AAPLApple Inc.
    +$2.24 億加碼歷史
  4. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +$1.88 億加碼歷史
  5. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    +$1.66 億加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    +0.27 個百分點0.9% → 1.1%歷史
  2. CVXChevron Corp
    +0.19 個百分點0.4% → 0.6%歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +0.18 個百分點0.3% → 0.5%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    +0.17 個百分點5.1% → 5.2%歷史
  5. ABBVAbbVie Inc.
    +0.14 個百分點0.5% → 0.6%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$6.89 億減碼
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$2.13 億減碼
  3. XLNXXilinx Inc
    −$1.75 億清倉歷史
  4. INFOIHS Markit Ltd.
    −$1.59 億清倉歷史
  5. METAMeta Platforms, Inc.
    −$1.58 億減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. METAMeta Platforms, Inc.
    −0.61 個百分點1.6% → 1.0%歷史
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −0.38 個百分點0.8% → 0.4%
  3. HDHome Depot, Inc.
    −0.23 個百分點0.9% → 0.7%歷史
  4. NFLXNetflix Inc
    −0.19 個百分點0.5% → 0.3%歷史
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.16 個百分點2.0% → 1.9%

指標

2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1,902 億
較上季 −$52.9 億 (−2.7%)
持股檔數
3,673
較上季 +47
前十大集中度
23.6%
前 10 大佔總值
週轉率
2.3%
2022 年第 1 季，單季
平均持有
5.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1,955 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1,743 億2021 年第 2 季：$1,784 億2021 年第 3 季：$1,760 億2021 年第 4 季：$1,955 億2022 年第 1 季：$1,902 億
2021 年第 1 季2022 年第 1 季
Parametric Portfolio Associates LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 1 季2022/5/163,673$1,902 億MSFTAAPLAMZN與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/153,626$1,955 億MSFTAAPLAMZN與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/153,598$1,760 億MSFTAAPLAMZN與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/9/3修正3,554$1,784 億MSFTAAPLAMZN與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/174,046$1,743 億MSFTAAPLAMZN–SEC

13D 與 13G 申報

Parametric Portfolio Associates LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。

目前持股 5% 以上的公司

Parametric Portfolio Associates LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。

最新申報

Parametric Portfolio Associates LLC 送件、或名列申報人的申報共 34 份，這裡列最新的 20 份。

Parametric Portfolio Associates LLC 的 Schedule 13D、13G 申報
公司申報時間（美東）申報人表單持股變化事件日原文
EMDWestern Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.2026/8/1215:56 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A8.70%股數 504.2 萬+2.20 個百分點原本 6.50%2026/6/30SEC
MEGINYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund2026/8/1215:41 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A6.50%股數 336.9 萬+1.10 個百分點原本 5.40%2026/6/30SEC
IGRCbre Global Real Estate Income Fund2026/8/1215:22 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A3.80%股數 577.0 萬–低於 5%2026/6/30SEC
RABrookfield Real Assets Income Fund Inc.2026/5/1116:07 ETMorgan Stanley等 2 位13G6.00%股數 331.8 萬+1.60 個百分點原本 4.40%2026/3/31SEC
BOEBlackRock Enhanced Global Dividend Trust2026/5/1116:04 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A6.10%股數 338.2 萬+1.00 個百分點原本 5.10%2026/3/31SEC
BTXBlackRock Technology & Private Equity Term Trust2026/5/1115:32 ETMorgan Stanley等 2 位13G5.30%股數 619.9 萬新申報2026/3/31SEC
FTFFranklin Ltd Duration Income Trust2026/5/1113:46 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A7.50%股數 302.1 萬+1.20 個百分點原本 6.30%2026/3/31SEC
HIOWestern Asset High Income Opportunity Fund Inc.2026/5/1112:52 ETMorgan Stanley等 2 位13G6.20%股數 585.3 萬+0.40 個百分點原本 5.80%2026/3/31SEC
AODabrdn Total Dynamic Dividend Fund2026/5/1112:40 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A8.20%股數 859.6 萬−1.30 個百分點原本 9.50%2026/3/31SEC
ACPabrdn Income Credit Strategies Fund2026/5/1111:39 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A6.50%股數 817.7 萬+1.20 個百分點原本 5.30%2026/3/31SEC
MEGINYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund2026/2/1214:53 ETMorgan Stanley等 2 位13G5.40%股數 283.2 萬+0.40 個百分點原本 5.00%2025/12/31SEC
NPCTNuveen Core Plus Impact Fund2026/2/1214:44 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A8.00%股數 229.1 萬−1.00 個百分點原本 9.00%2025/12/31SEC
FCTFirst Trust Senior Floating Rate Income Fund II2026/2/1112:02 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A4.10%股數 106.1 萬−1.00 個百分點原本 5.10%低於 5%2025/12/31SEC
EMDWestern Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.2025/11/714:51 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A9.70%股數 563.9 萬+4.40 個百分點原本 5.30%2025/9/30SEC
BWGBrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc2025/11/712:38 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A10.30%股數 173.4 萬−1.10 個百分點原本 11.40%2025/9/30SEC
ACPabrdn Income Credit Strategies Fund2025/11/711:42 ETMorgan Stanley等 2 位13G5.30%股數 658.8 萬+0.60 個百分點原本 4.70%2025/9/30SEC
NCZVirtus Convertible & Income Fund II2025/11/711:39 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A10.20%股數 194.9 萬−1.10 個百分點原本 11.30%2025/9/30SEC
FCTFirst Trust Senior Floating Rate Income Fund II2025/8/711:42 ETMorgan Stanley等 2 位13G5.10%股數 133.0 萬–2025/6/30SEC
NCZVirtus Convertible & Income Fund II2025/8/615:42 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A11.30%股數 215.6 萬–2025/6/30SEC
WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund2025/8/515:29 ETMorgan Stanley等 2 位13G/A8.50%股數 522.4 萬+4.40 個百分點原本 4.10%2025/6/30SEC